Seminários em Análise Convexa e Otimização
O Método das Inversas Parciais de Spingarn para Operadores Monótonos (Parte II)
Samara Costa Lima
Universidade Federal de Santa Catarina
Resumo: Sejam A e B dois subespaços multualmente complementares de um espaço de Hilbert H e T um operador monótono maximal em H. O método das inversas parciais, introduzido por J. Spingarn em 1983, é um método iterativo para encontrar x \in A e u \in B tais que u \in Tx. Neste seminário, será apresentado o método das inversas parciais bem como uma versão inexata deste método.
Data – Hora: Quinta-feira, 22 de setembro, 14h
Local: Sala 202, MTM
E. Krukoski
Tags:
Análise ConvexaHilbertInversas Parciais de SpingarnMétodoOperadores Monótonosotimizaçãosubespaços
Seminário em Análise Convexa e Otimização
Operadores Monótonos Maximais e o Método de Ponto Proximal (Parte I)
Expositor: Maicon Marques Alves
Resumo: Pretendo apresentar e discutir alguns aspectos da teoria dos operadores monótonos maximais e suas potenciais aplicações em otimização, enfatizando o papel do método de ponto proximal.
Data: Quinta-feira, 25 de agosto, 14h Local: Sala 202, do Departamento de Matemática
Maiores informações: www.mtm.ufsc.br/~maicon/seminar
E. Krukoski
Tags:
Análise ConvexaMaximaisMétodoMonótonosOperadoresotimizaçãoPontoProximal
Seminário de Matemática Aplicada
Método iterativo quadraticamente convergente para problemas mal-postos
Palestrante: Everton Boos – Departamento de Matemática, UFSC
Resumo: Apresentamos um método iterativo quadraticamente convergente para problemas lineares provenientes da discretização de problemas mal-
postos. A solução procurada depende da matriz pseudo-inversa, que é pouco utilizada na prática devido ao alto custo computacional de calculá-la. Visando
evitar o cálculo explícito da matriz pseudo-inversa, desenvolvemos um método iterativo baseado na iteração de Newton que converge para a solução do problema em questão. Apresentaremos resultados teóricos sobre a convergência do método gerado, bem como uma estimativa do erro associado à solução calculada no caso de dados inexatos, utilizando como critério de parada o princípio de discrepância de Morozov. O método proposto será ilustrado com vários problemas de teste da literatura.
Trabalho em conjunto com Prof. Fermín S. V. Bazán (UFSC)
Local: Auditório do Departamento de Matemática(LAED) Térreo
Data e Horário:
23/JUNHO/2016 (quinta-feira) às 14h
E. Krukoski
Tags:
convergentediscretizaçãoiterativoMétodoproblemas linearesproblemas mal-postosquadraticamente
Seminários em Análise Convexa e Otimização
Título: Método de Lagrangeano Aumentado para o problema de mínimos quadrados não-linear com equações sem resíduo
Professor Juliano de Bem Francisco (MTM/UFSC)
Resumo: Neste seminário será abordado o seguinte problema de mínimos quadrados não-linear:
$\min \sum_{i=1}^n f_i(x)$, sujeito a $f_i (x) =0$ para $i \in J$, em que J é um subconjunto de $\{1,\ldots, n\}$ e $f_i \R^n \to \R.$
Apresentaremos alguns conceitos fundamentais bem como alguns métodos clássicos de otimização, dentre os quais citamos o método
de Lagrangeano Aumentado. Veremos como este método pode ser aplicado para resolver o problema principal deste seminário.
Para comprovar a eficiência e robustez do esquema proposto, resolveremos um problema de fluxo de potência com sobrecarga no sistema.
Data/Hora: Quarta-feira, 20 de abril, 10:30
Local: Sala 202 do Departamento de Matemática
Maiores informações: www.mtm.ufsc.br/~maicon/seminar
E. Krukoski
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AnáliseconvexaEquaçõesLagrangeanoMétodootimizaçãosem resíduoSeminários